Analisis Anomali Pasar terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ45 di Indonesia

Purwaningsih, Rizka Utami (2020) Analisis Anomali Pasar terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ45 di Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Preview

Text FEB_MNJ_1602025066_Rizka Utami Purwaningsih.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anomali pasar terhadap pengembalian saham pada perusahaan LQ45 di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif dan komparatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu untuk menjelaskan anomali pasar pengembalian saham pada perusahaan LQ45 di Indonesia. Teknik pengolahan dan analisis data meliputi metode analisis kuantitatif dalam bentuk analisis regresi linier berganda tanpa intercept (multiple regression through origin). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy. Untuk dapat menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan uji t. Variabel dependen dari persamaan regresi yang digunakan untuk menguji setiap hipotesis penelitian ini adalah return saham harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel The Day of The Week Effect memiliki efek pada pengembalian saham. Variabel Week Four Effect menunjukkan bahwa pengembalian terendah (negatif) pada hari Senin di LQ45 tidak terkonsentrasi pada hari Senin dua minggu terakhir setiap bulan. Variabel Monday Effect menunjukkan bahwa bukan hanya pengembalian Jumat negatif yang mendorong pengembalian Senin negatif. Variabel Rogalsky Effect menunjukkan tidak ada Rogalsky Effect pada bulan April.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1
Depositing User:	libfeb libfeb libfeb
Date Deposited:	05 Aug 2022 03:52
Last Modified:	10 Oct 2023 02:29
URI:	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/16326

Actions (login required)

View Item