eprintid: 716
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 587
dir: disk0/00/00/07/16
datestamp: 2019-05-24 09:15:53
lastmod: 2019-05-24 09:15:55
status_changed: 2019-05-24 09:15:55
type: article
metadata_visibility: show
creators_name: Zamzany, Faizal Ridwan
creators_name: Setiawan, Edi
creators_id: zamzany@uhamka.ac.id
creators_id: edisetiawan@uhamka.ac.id
title: Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan
Syariah Di Indonesia
ispublished: pub
subjects: H1
abstract: This study aims to compare the performance of conventional stock mutual funds and
Islamic stock mutual funds with the Sharpe Index method, Treynor Index, and Jensen
Index. This study aims to determine whether there are differences in performance
between conventional mutual funds and Islamic mutual funds. The population in this
study is mutual funds managed by Investment Managers who manage both subcategories
of conventional and sharia mutual fund types of shares. This type of research is
comparative research. The data used are secondary data obtained from published reports
by the Financial Services Authority (OJK). The results of the study using Sharpe, Treynor
and Jensen methods show that the performance of conventional and Islamic equity funds
has a performance above risk-free investment performance. With these three results, the
performance of conventional and Islamic stock mutual funds does not have a significant
difference

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja reksadana saham konvensional
dan reksadana saham syariah dengan metode sharpe index, treynor index, dan jensen
index. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja
antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Populasi dalam penelitian ini
adalah reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang mengelola kedua sub kategori
reksa dana konvensional dan syariah jenis saham. Jenis penelitian ini adalah penelitian
komparatif. Data yang digunakan adalah data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari
laporan publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menggunakan
metode Sharpe, Treynor dan Jensen menunjukkan kinerja reksadana saham konvensional
dan syariah memiliki kinerja di atas kinerja investasi bebas risiko. Dengan ketiga hasil
metode tersebut terlihat kinerja reksadana saham konvensional dan syariah tidak
memiliki perbedaan yang signifikan.
date: 2018
date_type: published
id_number: 10.15408/akt.v11i2.8794
full_text_status: public
publication: Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
volume: 11
number: 2
pagerange: 305-318
refereed: TRUE
issn: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190
citation:   Zamzany, Faizal Ridwan dan Setiawan, Edi  (2018) Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia.  Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 11 (2).  pp. 305-318.  ISSN 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190     
document_url: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/716/1/Studi%20Komparatif%20Kinerja%20Reksadana%20Saham%20Konvensional%20dan.pdf