eprintid: 5578
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 1958
dir: disk0/00/00/55/78
datestamp: 2021-02-24 17:03:34
lastmod: 2021-02-24 17:03:34
status_changed: 2021-02-24 17:03:34
type: other
metadata_visibility: show
creators_name: Sonjaya, Ahmad
creators_id: ahmads27uhamka@gmail.com
title: Laporan Penelitian Peramalan  Kinerja  Perbankan  Indonesia  dengan Arch-Garch
ispublished: unpub
subjects: C
subjects: CB
abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dan memodelkan volatilitas kinerja perbankan Indonesia dengan menggunakan GARCH model dan melakukan peramalan kinerja perbankan Indonesia dengan menggunakan GARCH model.  Hasil pengujian dari pemodelan volatilitas ditemukan bahwa semua data memiliki sifat volatilitas, dengan menggunakan model GARCH ditemukan beberapa rasio dipengaruhi oleh error dan volatilitas return periode sebelumnya. Dimana pada rasio ROA dan LDR hanya dipengaruhi oleh nilai sisaan atau error pada periode sebelumnya.  Dari pengujian ARCH-LM diakhir ditemukan bahwa semua model sudah baik dikarenakan sifat heteroskedastisitasnya telah hilang. Sementara itu hasil peramalan menunjukan bahwa data cendrung stabil walaupun pada periode tertentu terjadi lonjakan yang menandakan adanya volatilitas. Berdasarkan hasil peramalan menggunakan model ARIMA ditemukan bahwa untuk peridoe 60 bulan kedepan, secara rata-rata rasio LDR memiliki nilai simpangan atau volatilitas paling besar dengan rata-rata standart deviation adalah 0.222794. Sementara dari hasil peramalan menggunakan model ARCH-GARCH ditemukan bahwa untuk peridoe 60 bulan ke depan, secara rata-rata rasio LDR memiliki nilai simpangan atau volatilitas paling besar dengan rata-rata standart deviation adalah 0.0289236.
publisher: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
full_text_status: public
citation:   Sonjaya, Ahmad   Laporan Penelitian Peramalan Kinerja Perbankan Indonesia dengan Arch-Garch.  Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka..    (Unpublished)  
document_url: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/5578/1/Download%20penelitian%20laporan%281%29.pdf