eprintid: 22775
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 3857
dir: disk0/00/02/27/75
datestamp: 2023-03-31 03:19:42
lastmod: 2023-03-31 03:19:42
status_changed: 2023-03-31 03:19:42
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Dewantoro, Hartanto
title: Pengaruh Batas Harga dan Return Saham terhadap Kontingensi Investasi pada Korporasi IPO Periode 2020 di Bursa Efek Indonesia
ispublished: pub
subjects: HG
divisions: Manajemen
abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh Batas Harga dan Return Saham terhadap Volume Perdagangan, Volatilitas Return Saham pada Penawaran Umum Perdana Korporasi periode 2020. Dalam penyelidikan ini, variabel yang ditinjau termasuk Batas Harga (X1) dan Return Saham (X2) pada Volume Perdagangan (Y1), Volatilitas Pengembalian Saham (Y2). Instrumen penelitian diperoleh melalui pengambilan sampel yang dimuat dari populasi korporasi yang melaksanakan penawaran umum perdana pada tahun 2020. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik analisis data dan investigasi ini dilakukan dengan mengoperasikan perangkat lunak Eviews 10. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Batas Harga berasosiasi positif terhadap Volume Perdagangan saat pra-perubahan jam perdagangan. Sebaliknya, pada sesi pascaperubahan, Batas Harga berkorelasi negatif terhadap Volume Perdagangan. Baik sebelum dan sesudah transformasi waktu perdagangan, Return Saham secara signifikan mempengaruhi Volume Perdagangan. Demikian pula, Batas Harga dan Return Saham secara simultan dan signifikan mempengaruhi Volume Perdagangan. Selanjutnya, Volatilitas Return Saham dipengaruhi oleh Batas Harga. Serta, Return Saham berpengaruh signifikan terhadap Volatilitas Return Saham. Kemudian, Batas Harga dan Return Saham berpengaruh signifikan terhadap Volatilitas Return
Saham.
date: 2021
date_type: completed
full_text_status: public
pages: 31
institution: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
department: FEB
thesis_type: bachelor
thesis_name: bphil
referencetext: Abdelzaher, M. A., & Elgiziry, K. (2017). The Effect of Daily Stock Price Limits on
the Investment Risk: Evidence from the Egyptian Stock Market. Accounting
and Finance Research, 6(4), 1. https://doi.org/10.5430/afr.v6n4p1
Ahmad Taslim, A. W. (2016). Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume
Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar dan Jumlah Hari Perdagangan
Terhadap Return Saham. Management Analysis Journal, 5(1), 1-6.
https://doi.org/10.15294/maj.v5i1.5781
Antin Azizah Ali, E. D. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROBABILITAS STOCK HIT LIMIT PADA
PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI. Diponegoro Journal of
Management, 234-244.
Asmi, Tri Laksita. (2014). Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset
Turnover, Return on Asset, Price To Book Value Sebagai Faktor Penentu
Return Saham. Management Analysis Journal, 3(2), 1–12.
https://doi.org/10.15294/maj.v3i2.3953
Erlinda, D. (2020). PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN
SAHAM DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP BID-ASK
SPREAD (Studi Kasus pada Perusahaan Stock Split di BEI Periode 2017-
2019)
Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori,
konsep, dan aplikasi dengan EVIEWS 8. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
, D. N. (2007). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta Timur: Erlangga.
Handayani, P. S., & Suartana, I. W. (2015). Pengaruh Hari Perdagangan Pada
Abnormal Return Dan Volatilitas Return Saham Indeks Lq45. Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana, 103, 2302–8556.
Hartono, J. (2014). Metode Penelitian Bisnis Edisi Ke-6. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada.
Hildebrand, A. (2008). Introduction to Actuarial Statistics I. Champaign, United
States: University of Illinois Urbana-Champaign.
Hsieh, H. C. S. (2014). The causal relationships between stock returns, trading
volume, and volatility: Empirical evidence from Asian listed real estate
companies. International Journal of Managerial Finance, 10(2), 218–240.
https://doi.org/10.1108/IJMF-10-2013-0103
Hung, P. H. (2016). Investor sentiment, order submission, and investment
performance on the Taiwan Stock Exchange. Pacific Basin Finance Journal,
39(1), 124–140. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.06.005
Hung, P. H., Chen, A. S., & Wu, Y. L. (2015). Order Aggressiveness, Price Impact,
and Investment Performance in a Pure Order-Driven Stock Market. Asia-
Pacific Journal of Financial Studies, 44(4), 635–660.
https://doi.org/10.1111/ajfs.12102
Hung, P. H., & Lien, D. (2019). Trading aggressiveness, order execution quality, and
stock price movements: Evidence from the Taiwan stock exchange. Journal
of International Financial Markets, Institutions and Money, 60, 231–251.
https://doi.org/10.1016/j.intfin.2019.01.002
Ibawi, M. (2019). PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, FREKUENSI
PERDAGANGAN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN
KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2013-2017 . Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
Juliandi, A., I. S. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press.
Juliandi, A., I. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis.
Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Juliandi, A., I. S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses
Menulis Skripsi dan Tesis Mandiri. Medan: UMSU Press
Karami, R. A. (2019). Pengaruh Return Saham Terhadap Volatiilitas Return Saham
Dengan Membandingkan Saham Sebelum Masuk dan Setelah di ISSI. Malang:
Universitas Brawijaya.
Khodavandloo, M., & Zakaria, Z. (2013). The Effects of Price Limits in an Emerging
Market:Evidence from the Bursa Malaysia. 114–117.
https://doi.org/10.2991/iaw-sc.2013.24
Kim, K. A., Liu, H., & Yang, J. J. (2013). Reconsidering price limit effectiveness.
Journal of Financial Research, 36(4), 493–518.
https://doi.org/10.1111/jfir.12021
Ni Made Wahyuliantini, A. A. (2015). Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan
Saham, Dan Volatilitas Return Saham Pada Bid-Ask Spread. Jurnal
Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, 9(2), 146-155.
Ong, E. (2017). Technical Analysis for Mega Profit. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.
Rita, M. R., Wisudana, R. B., Kristen, U., & Wacana, S. (2010). Penerapan Price
Limit Untuk Mengatasi Volatilitas Return Saham ( Studi Empiris Terhadap
Saham-Saham Lq-45 Pada. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 11(2), 137–147.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Tao, J., Yingying, W., & Jingyi, Z. (2017). The performance of China’s stock market
price limits: noise mitigator or noise maker? China Finance Review
International, 7(1), 85–97. https://doi.org/10.1108/CFRI-07-2016-0096
Valentika, N. (2019). Modifikasi Model Kontemporer Dan Kausalitas Antara
Volume Perdagangan, Bid-Ask Spread, Return Saham Dan Volatilitas Return
(Studi Kasus: Indeks Lq-45). Statmat : Jurnal Statistika Dan Matematika,
1(1), 1–9. https://doi.org/10.32493/sm.v1i1.2369
Wijaya, M. A. (2014). Analisis Pengaruh Return Saham, Volume Perdagangan
Saham, dan Varian Return Saham terhadap Bid-Ask Spread Saham Pada
Perusahaan Manufaktur Yang Tergabung Dalam Indeks LQ 45, Mahendra
Agung Wijaya, Ma.-IBS, 2014.
Wati, D. M. (2019). PENGARUH DAILY STOCK PRICE LIMITS TERHADAP RISIKO
INVESTASI PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC
OFFERING (IPO) PERIODE 2017. Lampung: Universitas Lampung
Zen, B. A. (2018). ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN BATAS BAWAH AUTO REJECTION
PADA KINERJA SAHAM DAN NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Lampung: Universitas Lampung.
citation:   Dewantoro, Hartanto  (2021) Pengaruh Batas Harga dan Return Saham terhadap Kontingensi Investasi pada Korporasi IPO Periode 2020 di Bursa Efek Indonesia.  Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.   
document_url: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/22775/1/_FEB_MNJ_1702025165_HARTANTO%20DEWANTORO.pdf